Credit Risk Management, Modelling & Validation EMEA

Además de patrocinar el evento, Management Solutions participó en la conferencia Credit Risk Management, Modelling & Validation EMEA, organizada por Marcus Evans en Ámsterdam, donde profesionales del sector financiero se reunieron para abordar los desafíos actuales en modelización de riesgo de crédito, validación de modelos y cumplimiento regulatorio

Durante el evento, Rodrigo Lojero, gerente de Management Solutions, impartió la ponencia titulada “Building resilient credit risk models under evolving regulations”, en la que se destacó la necesidad i) de adaptar los modelos internos de riesgo de crédito (IRB) a los requisitos actuales de transparencia, robustez y trazabilidad, ii) incorporar escenarios de estrés macroeconómico y de tipo de interés para evitar sesgos e inconsistencias; y iii) aplicar buenas prácticas para la validación (incluyendo validaciones independientes, pruebas de sensibilidad, backtesting y benchmarking externas).  Además, se analizaron los efectos que las nuevas regulaciones europeas (incluyendo las últimas publicaciones de Basilea) tienen sobre los parámetros clave (PD, LGD, EAD), y cómo las entidades pueden equilibrar entre optimización de capital y cumplimiento regulatorio.