Credit Risk Management, Modelling & Validation EMEA

Além de patrocinar o evento, a Management Solutions participou da conferência Credit Risk Management, Modelling & Validation EMEA, organizada pela Marcus Evans em Amsterdã, onde profissionais do setor financeiro se reuniram para abordar os desafios atuais na modelagem de risco de crédito, validação de modelos e conformidade regulatória

Durante o evento, Rodrigo Lojero, gerente da Management Solutions, fez a apresentação “Building resilient credit risk models under evolving regulations”, na qual enfatizou a necessidade de: i) adaptar os modelos internos de risco de crédito (IRB) aos requisitos atuais de transparência, robustez e rastreabilidade; ii) incorporar cenários macroeconômicos e de estresse de taxas de juros para evitar vieses e inconsistências; e iii) implementar as melhores práticas para validação (incluindo validações independentes, testes de sensibilidade, backtesting e benchmarking externo). A apresentação também analisou os efeitos das novas regulamentações europeias (incluindo os últimos desenvolvimentos de Basileia) sobre os principais parâmetros (PD, LGD, EAD), bem como a forma como as instituições podem alcançar um equilíbrio entre a otimização de capital e a conformidade regulatória.