Las agencias federales de supervisión bancaria de Estados Unidos, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Junta de la Reserva Federal (FRB) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC), han publicado una versión revisada de la guía sobre gestión del riesgo de modelo (MRM), que sustituye al marco de 2011 y actualiza las expectativas a la luz de la experiencia supervisora, los comentarios de la industria y los avances tecnológicos en modelización. La nueva guía mantiene los fundamentos del marco de gestión del riesgo de modelo, pero introduce un enfoque basado en riesgo, proporcional y no prescriptivo de forma más explícita en materias como alcance, materialidad, validación, gobernanza y modelos de terceros.


Guía revisada sobre la gestión de riesgo de modelo

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Resumen ejecutivo

La revisión de la guía sobre gestión del riesgo de modelo (MRM) preserva la arquitectura central de la Carta Supervisora (SR) 11-7, pero recalibra su enfoque supervisor. En particular, la nueva guía explicita su carácter no vinculante, señala que resulta especialmente relevante para las organizaciones bancarias con más de 30.000 millones de dólares de activo, formaliza una taxonomía del riesgo de modelo basada en el riesgo inherente, la exposición, la finalidad y el uso, y redefine el concepto de modelo para limitarlo a métodos cuantitativos complejos, excluyendo cálculos aritméticos simples y procesos deterministas basados en reglas. Además, mantiene los tres componentes clásicos de la validación, introduce una formulación más flexible sobre la independencia organizativa, refuerza el tratamiento de proveedores y otros productos de terceros y deja fuera de su ámbito a la inteligencia artificial (IA) generativa y a la IA agéntica.

Contenido principal

El contenido de la nota técnica se estructura en los siguientes bloques principales:

  • Objeto y alcance. La guía revisada aclara los principios de gestión del riesgo de modelo, introduce de forma más explícita un enfoque basado en riesgo y adaptado a cada entidad, y acota la definición de modelo mediante un perímetro más claro. 
  • Visión general del riesgo de modelo y su gestión. La guía introduce una taxonomía explícita del riesgo de modelo y formaliza el concepto de materialidad definido a partir de la exposición y la finalidad del modelo, dando además mayor protagonismo al riesgo agregado. 
  • Desarrollo y uso de modelos. El texto revisado pone mayor énfasis en la definición de la finalidad del modelo, la aportación de los usuarios y la proporcionalidad de las pruebas a lo largo del ciclo de desarrollo. 
  • Validación y seguimiento. Se mantienen los tres componentes de la validación, pero la guía desplaza el foco desde la independencia organizativa formal hacia el rigor y la efectividad de la revisión. 
  • Gobernanza y controles. Las expectativas de gobernanza siguen apoyándose en políticas, controles, roles, inventario y documentación, con un tratamiento más flexible del papel de auditoría interna. 
  • Proveedores y otros productos de terceros. Una sección específica confirma que los principios de gestión del riesgo de modelo siguen siendo aplicables a productos de terceros, pese a las limitaciones derivadas de la propiedad de códigos, datos o metodología.

Accede a la nota técnica sobre la Guía revisada sobre la gestión de riesgo de modelo (disponible en inglés).