As agências federais de supervisão bancária dos Estados Unidos, o Office of the Comptroller of the Currency (OCC), o Federal Reserve Board (FRB) e a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), publicaram uma versão revista da orientação sobre gestão do risco de modelo (MRM). Esta iniciativa substitui o quadro de 2011 e atualiza as expectativas supervisoras à luz da experiência de supervisão, dos comentários da indústria e dos avanços tecnológicos em modelagem. A nova orientação mantém os fundamentos do quadro de gestão do risco de modelo, mas introduz de forma mais explícita uma abordagem baseada no risco, proporcional e não prescritiva em matérias como âmbito, materialidade, validação, governação e modelos de terceiros. 


Revised Guide on Model Risk Management

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Resumo executivo

A revisão do guia sobre gestão do risco de modelo (MRM) mantém a estrutura central da Carta de Supervisão (SR) 11-7, mas reajusta sua abordagem de supervisão. Em particular, a nova orientação deixa claro seu caráter não vinculativo, destaca que é especialmente relevante para organizações bancárias com mais de 30 bilhões de dólares em ativos, formaliza uma taxonomia do risco de modelo baseada no risco inerente, a exposição, a finalidade e o uso, e redefine o conceito de modelo para limitá-lo a métodos quantitativos complexos, excluindo cálculos aritméticos simples e processos determinísticos baseados em regras. Além disso, mantém os três componentes clássicos da validação, introduz uma formulação mais flexível sobre a independência organizacional, reforça o tratamento de fornecedores e outros produtos de terceiros e exclui de seu escopo a inteligência artificial (IA) generativa e a IA agênica.

Conteúdo principal

O conteúdo da nota técnica está estruturado nos seguintes blocos principais:

  • Objeto e âmbito. A orientação revista clarifica os princípios de gestão do risco de modelo, introduz de forma mais explícita uma abordagem baseada no risco e adaptada a cada entidade, e delimita a definição de modelo com limites mais precisos.
  • Visão geral do risco de modelo e da sua gestão. A orientação introduz uma taxonomia explícita do risco de modelo e formaliza o conceito de materialidade definido com base na exposição e na finalidade do modelo, conferindo também maior destaque ao risco agregado.
  • Desenvolvimento e utilização de modelos. O texto revisto dá maior ênfase à definição da finalidade do modelo, à contribuição dos utilizadores e à proporcionalidade dos testes ao longo do ciclo de desenvolvimento.
  • Validação e monitorização. Mantêm-se os três componentes da validação, mas a orientação muda o foco da independência organizacional formal para o rigor e a eficácia da revisão.
  • Governação e controlos. As expectativas de governação continuam a assentar em políticas, controlos, papéis, inventário e documentação, com um tratamento mais flexível do papel da auditoria interna.
  • Fornecedores e outros produtos de terceiros. Uma secção específica confirma que os princípios de gestão do risco de modelo continuam a aplicar-se a produtos de terceiros, apesar das limitações decorrentes da propriedade de código, dados ou metodologia.

Acessar a nota técnica​ sobre a Guia revisado sobre gestão de risco de modelo (disponível em inglês).​​​​​​