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Novedades Normativas

Contamos con un sistema de permanente vigilancia normativa

Management Solutions recopila novedades normativas publicadas durante las últimas semanas por  distintos organismos reguladores y supervisores (con foco en el sector financiero).


Publicaciones normativas destacadas

 

Operaciones apalancadas

(23/11/2016) ECB – Consultation paper on Draft Guidance on leveraged transactions

El ECB ha iniciado una consulta pública sobre un proyecto de guía sobre operaciones apalancadas que resume las principales expectativas supervisoras en relación a este tipo de operaciones y en relación al seguimiento continuo del riesgo de sindicación y de la calidad crediticia de las exposiciones apalancadas.

Reforma del sistema financiero

(23/11/2016) EC – Proposal for a Directive amending the CRD IV / Proposal for a Regulation amending the CRR and EMIR / Proposal for a Directive amending the BRRD on loss-absorbing and recapitalisation capacity of credit institutions and investment firms / Proposal for a Directive amending the BRRD as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy / Proposal for a Regulation amending the SRMR

La EC ha publicado un paquete de reformas del sistema financiero, por el cual propone modificar la Directiva de requerimientos de capital (CRD IV), el Reglamento de requerimientos de capital (CRR), la Directiva de recuperación y resolución (BRRD), el Reglamento del mecanismo único de resolución (SRMR) y el Reglamento de EMIR.

Riesgo de mercado

(22/11/2016) EBA – Final draft RTS on the specification of the assessment methodology for competent authorities regarding compliance of an institution with the requirements to use internal models for market risk and assessment of significant share

La EBA ha publicado RTS finales sobre la evaluación de la significatividad de las posiciones incluidas en el ámbito de aplicación de los modelos internos de riesgo de mercado (IMA) y sobre la metodología de evaluación de dicho enfoque, considerando la Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) publicada por el BCBS en enero de 2016.

G-SIBs / G-SIIs

(21/11/2016) FSB/BCBS –  2016 list of global systemically important banks (G-SIBs) / 2016 list of global systemically important insurers (G-SIIs) / Information on global systemically important banks

El FSB ha actualizado a 2016 la lista de G-SIB y la lista de G-SII. De forma paralela, el BCBS ha publicado información adicional en relación a la metodología de evaluación utilizada a efectos de la identificación de las G-SIB.

Estimación de la PD y la LGD

(14/11/2016) EBA – Consultation Paper on Guidelines on PD estimation, LGD estimation and the treatment of defaulted exposures

La EBA ha publicado un Documento Consultivo de Directrices (GL) sobre la estimación de la PD y la LGD y sobre el tratamiento de los activos en default, centrado en las definiciones y técnicas de modelización empleadas en la estimación de los parámetros tanto para las exposiciones no default (PD y LGD) como para las que están en default (best estimate de la pérdida esperada (ELbe) y LGD de exposiciones en default).

Reporting

(14/11/2016) EBA – Consultation Paper on Draft ITS amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 with regard to operational risk and sovereign exposures / Annex I – Templates for reporting on own funds and own funds requirements (changes showing) / Annex II – Instructions for reporting on own funds and own funds requirements

La EBA ha publicado un Documento consultivo sobre ITS que modifica el Reglamento 680/2014 en relación a exposiciones soberanas y riesgo operacional. En concreto, estos ITS proponen nuevos requerimientos relativos al reporting de información sobre exposiciones soberanas, y modificaciones en los requerimientos relacionados con el reporting de información sobre riesgo operacional.

Órgano de dirección

(14/11/2016) ECB – Proyecto de guía para la evaluación de la idoneidad

El ECB ha iniciado una consulta pública sobre un proyecto de guía para la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección de las entidades de crédito significativas, con el objetivo de explicar de forma detallada las políticas, prácticas y procesos aplicados por el ECB en dicha evaluación.

G-SII / O-SII

(07/11/2016) BdE – Lista actualizada de entidades sistémicas y colchones de capital en 2017

El BdE ha publicado la lista actualizada de entidades consideradas G-SII y O-SII en 2017 en España, especificando sus colchones de capital correspondientes.

Riesgo de crédito de contraparte y riesgo de mercado

(03/11/2016) EBA – Report in response of the EC’s CfA on standardised approach for counterparty credit risk and own funds requirements for market risk

La EBA ha publicado un informe en el que analiza el impacto de la implementación en la UE de los nuevos marcos del BCBS de riesgo de crédito de contraparte (SA-CCR) y de riesgo de mercado (basado en la FRTB), e incluye recomendaciones dirigidas a la EC en relación a su implementación.

Opciones y facultades

(03/11/2016) BCE – Orientación consultiva sobre el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de las opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas / Recomendación consultiva sobre las condiciones comunes para el ejercicio por las autoridades nacionales competentes de ciertas opciones y facultades que ofrece el derecho de la Unión respecto de las entidades menos significativas

El ECB ha iniciado una consulta pública respecto a una Orientación y una Recomendación relativas al ejercicio de opciones y facultades (O&D) respecto de las entidades menos significativas (LSI). Por un lado, la Orientación (acto vinculante una vez aprobado) establece el modo en que las NCA deben ejercer 7 O&D de aplicación general a las LSI; y la Recomendación (acto no vinculante) tiene como objetivo armonizar 43 O&D que no son de aplicación general, sino que se evalúan caso por caso para cada entidad.

ICAAP / ILAAP

(03/11/2016) EBA – Final Guidelines on ICAAP and ILAAP information collected for SREP purposes

La EBA ha publicado Directrices finales para facilitar un enfoque consistente en la evaluación del ICAAP e ILAAP de las entidades bajo el SREP. Estas Directrices especifican qué información deberían recopilar las autoridades competentes (CA) sobre el ICAAP e ILAAP de las entidades, y establecen criterios generales que las CA pueden emplear para organizar la información recopilada en el ICAAP e ILAAP y en el uso de esta información en la evaluación de otros elementos del SREP.

Gobierno interno

(28/10/2016) EBA – Consultation Paper Draft Guidelines on internal governance

La EBA ha publicado un documento consultivo de directrices sobre gobierno interno que actualiza las anteriores (GL 44) y pone mayor énfasis en los deberes y responsabilidades del órgano de dirección en su función de control dentro de la supervisión del riesgo.

 Órgano de dirección

(28/10/2016) EBA/ESMA – Consultation paper on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders under the CRD IV and MiFID II / Annex I – Template for the assessment of collective suitability

La EBA y la ESMA han publicado un Documento Consultivo de Directrices (GL) sobre la evaluación de la idoneidad de los miembros del órgano de dirección y de los titulares de funciones clave, de conformidad con los requerimientos introducidos bajo la CRD IV y MiFID II. Junto a las GL, la EBA y la ESMA han publicado una plantilla (‘matriz de idoneidad’) que las entidades podrían utilizar para evaluar periódicamente la idoneidad colectiva de los miembros del órgano de dirección.

 

Otras publicaciones de interés

 

IFRS 9

(24/11/2016) EBA – Second impact assessment of IFRS 9 on EU banks

La EBA ha lanzado una segunda evaluación del impacto de IFRS 9 sobre los bancos de la UE, la cual considerará los resultados del primer ejercicio publicados el 10 de noviembre de 2016. En concreto, se evaluará el impacto estimado de IFRS 9 sobre fondos propios regulatorios, la interacción entre IFRS 9 y otros requerimientos prudenciales, y aquellos aspectos relacionados con la implementación de IFRS 9.

EU-wide transparency exercise

(24/11/2016) EBA – Timing for publication of 2016 EU-wide transparency exercise data

La EBA ha anunciado que publicará el viernes 2 de diciembre de 2016 su informe anual sobre la evaluación de riesgos y los datos individuales de los bancos participantes en el ejercicio de transparencia de la UE de 2016.

Corresponsalía bancaria

(23/11/2016) BCBS – Revisions to the annex on correspondent banking

El BCBS ha publicado una propuesta sobre la revisión del anexo 2 (corresponsalía bancaria) y del anexo 4 (Guía general para la apertura de cuentas bancarias) de las directrices del BCBS sobre ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’.

Remuneración

(21/11/2016) EBA – Review of the application of the principle of proportionality to the remuneration provisions

La EBA ha publicado un informe sobre la aplicación del principio de proporcionalidad sobre las normas de remuneraciones, que recoge, entre otros aspectos, una visión general y detallada del marco aplicable en los Estados miembros en relación con el principio de proporcionalidad, un análisis del número de entidades y de empleados que actualmente se están beneficiando de las exenciones sobre remuneraciones, etc.

Entidades significativas

(21/11/2016) ECB – Annual assessment of significance brings number of banks directly supervised by the ECB to 127 / List of supervised entities (as of 15 November 2016)

Tras la revisión anual del ECB de la significatividad de las entidades de crédito, ha aumentado a 127 el número de bancos y grupos bancarios supervisados directamente por el propio ECB. Citibank Holdings Ireland Ltd. ha sido identificada como entidad significativa y será supervisada directamente por el ECB a partir del 1 de enero de 2017.

Riesgo de crédito

(18/11/2016) EBA – List of public sector entities for the calculation of capital requirements

La EBA ha publicado la lista de entidades del sector público (PSE) que deben ser tratadas como gobiernos regionales, autoridades locales o gobiernos centrales en el área de riesgo de crédito, de acuerdo con el CRR.

Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

(16/11/2016) ESAs – Joint Guidelines on the characteristics of a risk-based approach to anti-money laundering and terrorist financing supervision, and the steps to be taken when conducting supervision on a risk-sensitive basis

Las ESAs han publicado las Directrices finales sobre las características del enfoque basado en el riesgo para la supervisión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, así como sobre los pasos que deben seguirse a la hora de llevar a cabo dicha supervisión.

Liquidez

(16/11/2016) EBA – Consultation paper on draft implementing technical standards on additional monitoring metrics for liquidity reporting

La EBA ha sometido a consulta su revisión de las normas técnicas de ejecución (ITS) sobre métricas adicionales de monitorización de la liquidez, la cual consiste principalmente en reintroducir la escala de vencimientos (‘maturity ladder’).

Sistemas institucionales de protección

(15/11/2016) ECB – Orientación por la que se establecen los principios para la coordinación de la evaluación y el seguimiento de los sistemas institucionales de protección incluidas las entidades significativas y menos significativas / Orientación sobre el enfoque para el reconocimiento de sistemas institucionales de protección a efectos prudenciales por las autoridades nacionales competentes

El ECB ha publicado dos guías sobre cómo se deben evaluar los sistemas institucionales de protección (IPS) y sobre la coordinación de las actividades del ECB y las autoridades competentes nacionales (NCA). Las guías pretenden que el ECB y las NCA evalúen de manera consistente nuevas aplicaciones de los IPS y el cumplimiento de los IPS de los requerimientos legales.

PRIIPs

(09/11/2016) CE – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products as regards the date of its application

La Comisión Europea ha propuesto retrasar la fecha de aplicación del Reglamento sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros (PRIIPs).

Autorización de entidades de crédito

(08/11/2016) EBA – Consultation paper on Draft RTS on the information to be provided for the authorisation of credit institutions, the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings and obstacles which may prevent the effective exercise of supervisory powers, and on Draft ITS on standard forms, templates and procedures for the provision of the information required for the authorisation of credit institutions

La EBA ha lanzado una consulta pública sobre los siguientes estándares técnicos: i) RTS acerca de la información que ha de ser proporcionada a las autoridades competentes para la autorización de entidades de crédito; y ii) ITS acerca de las plantillas y procedimientos para el envío de dicha información.

Comprehensive Assessment

(04/11/2016) BCE – Results of the 2016 comprehensive assessment

El BCE ha publicado los resultados de un Comprehensive Assessment llevado a cabo sobre cuatro bancos: i) Abanka d.d. (Eslovenia); (ii) Akciju sabiedrība “Rietumu Banka” (Letonia); iii) Banca Mediolanum S.p.A. (Italia) y; iv) Citibank Europe plc (Irlanda). Esta evaluación incluye una revisión de la calidad de los activos (AQR) y un stress test

Servicios de pago

(03/11/2016) EBA – Consultation Paper Draft Guidelines on the information to be provided for the authorization as payment institutions and e-money institutions and for the registration as account information service providers

La EBA ha publicado un documento consultivo de directrices especificando la información a aportar por las entidades que pretendan obtener autorización para operar como instituciones de dinero electrónico, así como para registrarse como prestadores de servicios de información de cuentas bajo la Directiva de Servicios de Pago (PSD2).

Boletín económico

(03/11/2016) BCE – Boletín Económico 7/2016

El BCE ha publicado el Boletín Económico 7/2016 en el que ofrece un análisis exhaustivo de la evolución económica y monetaria, así como las proyecciones macroeconómicas realizadas por expertos del Eurosistema para la zona euro.

Estabilidad financiera

(03/11/2016) BdE – Informe de Estabilidad Financiera

El BdE ha publicado el Informe de Estabilidad Financiera. Se trata de una publicación semestral que analiza los riesgos del sistema financiero español, la rentabilidad y la solvencia de las entidades españolas. Asimismo, el informe presenta la política y medidas macroprudenciales del Banco de España.

Mecanismos de financiación de resolución

(28/10/2016) EBA – Report on the appropriate target level basis for resolution financing arrangements

La EBA ha publicado un informe sobre el nivel objetivo que deben alcanzar los mecanismos de financiación de resolución nacionales. La EBA recomienda cambiar la base sobre la que se calcula dicho nivel objetivo, pasando de ser los depósitos cubiertos a ser una medida basada en los pasivos totales (en concreto, pasivos totales, excluidos fondos propios, menos depósitos cubiertos).

 

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