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Novedades Normativas

Contamos con un sistema de permanente vigilancia normativa

Management Solutions recopila novedades normativas publicadas durante las últimas semanas por distintos organismos reguladores y supervisores (con foco en el sector financiero). 


Publicaciones normativas destacadas
 

Ejercicio de transparencia

(25/09/2018) EBA – Release of 2018 EU-wide transparency exercise
La EBA ha anunciado el inicio del ejercicio de transparencia de 2018 con el objetivo de proporcionar al sistema bancario de la UE un instrumento para acceder a los datos de manera consistente. En concreto, este anuncio implica el comienzo de las interacciones entre la EBA y los bancos para la recogida y la verificación de información a efectos de reporting supervisor.

TRIM

(24/09/2018) ECB – Guía para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos
El ECB ha publicado una Guía para inspecciones in situ e investigaciones de modelos internos cuyo objetivo es servir de referencia para las entidades supervisadas y otras personas jurídicas sobre las que el ECB haya decidido iniciar una inspección in situ, así como para las tareas realizadas por los equipos de inspección in situ. En concreto, esta Guía describe el marco general, el proceso, y los principios aplicables a las inspecciones.

TRIM

(10/09/2018) ECB - Draft Guide to internal models (risk-type-specific chapters)
El ECB ha publicado un Proyecto de Guía sobre modelos internos, que incluye la consulta sobre la actualización de los capítulos específicos de riesgo de la Guía sobre el TRIM. En concreto, esta consulta aborda el riesgo de crédito, de mercado y el riesgo de crédito de contraparte, y pretende garantizar la adopción de un enfoque común y consistente sobre aquellos aspectos más relevantes de la normativa sobre modelos internos aplicable a los bancos directamente supervisados por el ECB.

Regulación financiera

(03/09/2018) FSB/BCBS/EBA/PRA - Actualización regulatoria (Agosto 2018)
Los reguladores y supervisors monitorizados han publicados los siguientes documentos durante el mes de agosto: i) Thematic Peer Review on implementation of the Legal Entity Identifier, por parte del FSB; ii) Pillar 3 disclosure requirements (regulatory treatment of accounting provisions), por parte del BCBS; iii) Reporting framework 2.9; ITS on Supervisory Reporting amendments with regards to COREP LCR; ITS on Supervisory Reporting amendments with regards to FINREP; ITS on Supervisory Reporting amendments with regards to COREP securitization, por parte de la EBA; y iv) Supervisory Statement 19/13 on resolution planning, por parte de la PRA.

 

Otras publicaciones de interés

 

Boletín económico

(27/09/2018) ECB – Economic Bulletin Issue 6/2018

El ECB ha publicado el Boletín Económico 6/2018, que recoge un análisis exhaustivo de la evaluación económica y monetaria, así como las proyecciones macroeconómicas realizadas por expertos del Eurosistema para la Eurozona. En concreto, este documento aborda los siguientes aspecto: i) entorno exterior, ii) evolución financiera, iii) actividad económica, iv) precio y costes, v) dinero y crédito, y vi) desarrollo fiscal.

Divulgación de aspectos climáticos

(26/09/2018) FSB – 2018 Status Report. Task Force on Climate-related Financial Disclosures

El FSB ha publicado un informe sobre la implementación de las recomendaciones previstas por la Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), que proporciona una visión general de la medida en que las entidades incluyen en su reporting información alineada con las recomendaciones TCFD publicadas en junio de 2017. En concreto, este Informe concluye, entre otros, que la mayoría de entidades encuestadas divulgaron información alineada con, al menos, una de las recomendaciones de divulgación del TCFD, o que una minoría de entidades divulgan ‘objetivos climáticos’ prospectivos o la resiliencia de sus estrategias bajo ‘escenarios climáticos’ distintos.

Sistemas de pago

(26/09/2018) ECB – Report on card fraud analyses developments in fraud

El ECB ha publicado su quinto Informe sobre fraude en el uso de tarjetas, que analiza los avances en el fraude relacionado con los sistemas de pago con tarjeta (CPS) de la zona única de pago en euros (SEPA). En concreto, este informe pone de manifiesto que el 73% del valor defraudado se produce en pagos sin tarjeta (principalmente fraude online), el 19% se produce en operaciones en puntos de venta (POS) y el 8% se produce en operaciones en cajeros automáticos (ATM)

OTC

(19/09/2018) IOSCO – Final Report on retail OTC leveraged products
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) ha publicado un informe final que proporciona medidas a considerar por los reguladores de valores al valorar los riesgos que puedan derivarse del marketing y de las ventas de productos OTC apalancados a inversores minoristas. En concreto, el informe recoge tres instrumentos complementarios que incluyen medidas para aumentar la protección de los inversores minoristas a los que habitualmente se les ofrecen este tipo de productos, en ocasiones de forma transfronteriza.

Planes de financiación y asset encumbrance

(19/09/2018) EBA – Report on funding plans / Report on asset encumbrance
La EBA ha publicado dos informes sobre los planes de financiación y el asset encumbrance de los bancos de la UE, con el objetivo de proporcionar información significativa a los supervisores europeos para evaluar la sostenibilidad de sus principales fuentes de financiación. En concreto, el informe sobre planes de financiación pretende analizar todos aquellos planes enviados por las entidades a la EBA y evaluar su viabilidad, mientras que el informe sobre asset encumbrance contribuye a un seguimiento continuo de la composición de las fuentes de financiación en la UE. Los resultados de esta evaluación ponen de manifiesto que los bancos pretenden incrementar sus activos a través de un aumento de los depósitos de sus clientes y de la financiación del mercado.

Conflictos de interés

(18/09/2018) IOSCO – Final Report on Conflicts of interest and associated conduct risks during the equity capital raising process
La IOSCO ha publicado un informe final que establece una guía para identificar posibles conflictos de interés y malas conductas vinculadas a los riesgos que puedan surgir y perjudicar al proceso de aumento de fondos propios. En concreto, este informe detalla las fases clave para el incremento de fondos propios donde el rol de los intermediarios podría dar lugar a una situación de conflictos de interés que comprometen la integridad y eficiencia del proceso (ej. conflictos de interés durante la asignación de valores).

Modelo de negocio

(18/09/2018) ECB – SSM thematic review on profitability and business models
El ECB ha publicado los resultados del Thematic Review sobre la rentabilidad de los bancos y sus modelos de negocio llevado a cabo entre 2016 y el primer trimestre del 2018, destinado a evaluar en detalle los factores de rentabilidad y el modelo de negocio de las entidades significativas (SIs). En concreto, este documento pone de manifiesto que, a pesar de que la situación económica de los bancos de la zona euro ha mejorado en términos generales, la rentabilidad y los modelos de negocio siguen siendo objeto de control.

Exposiciones frente a bienes raíces comerciales de alta volatilidad (HVCRE)

(18/09/2018) Fed/FDIC/OCC – Proposed rulemaking on Regulatory Capital Treatment for High Volatility Commercial Real Estate (HVCRE) Exposures
La Fed, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), y la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) han publicado una Propuesta de norma que modifica las normas actuales sobre capital de estas agencias en lo relativo a las exposiciones frente a bienes raíces comerciales de alta volatilidad (HVCRE), de conformidad con la Economic Growth, Regulatory Relief, and Consumer Protection Act. En concreto, esta propuesta revisa el ámbito de aplicación de las exposiciones HVCRE, y establece las excepciones a las exposiciones HVCRE, entre otros aspectos.

NPL

(12/09/2018) EBA – EBA revises standardised NPL data templates
La EBA ha publicado una versión revisada de las plantillas estandarizadas sobre datos de NPL con el objetivo de facilitar las operaciones de venta de NPL en la UE. En concreto, este conjunto de plantillas incluyen cambios menores como consecuencia de los comentarios recibidos en relación con la versión publicada en diciembre del 2017, y que abordan modificaciones en las categorías de datos, el rediseño de los apartados legales correspondientes, así como otros cambios de formato para mejorar su eficacia y utilidad.

Reporting en UK

(12/09/2018) PRA – Consultation Paper 19/18 on Regulatory reporting: EBA Taxonomy 2.9 / Appendix 1 on PRA101, PRA102, and PRA 102 templates / Appendix 2 on RFB004 template
La Prudential Regulation Authority (PRA) ha publicado un Documento Consultivo (CP) que incluye propuestas para actualizar determinados requerimientos de reporting exigidos por la PRA de conformidad con las consultas públicas iniciadas por la EBA sobre las ITS de reporting supervisor. En concreto, este CP incluye propuestas relacionadas con las plantillas de reporting de la PRA actuales sobre ring-fenced banks (RFB), con la declaración de pérdidas y ganancias (P&L), la previsión de datos sobre capital (denominado actualmente Capital+), entre otros.

Sistema financiero europeo

(11/09/2018) ESAs – Joint committee report on risks and vulnerabilities in the EU financial system
Las Autoridades de Supervisión Europeas (ESAs) han publicado un informe que recoge los riesgos y las vulnerabilidades del sistema financiero de la UE. En concreto, este informe trata los siguientes aspectos: i) riesgos relacionados con las evaluaciones, la revaloración de la prima de riesgo y el incremento de los tipos de interés; ii) riesgo de contagio en caso de materializase la valoración de riesgos; y iii) riesgos relacionados con la decisión adoptada por UK para salirse de la UE.

Reporting

(10/09/2018) EBA – Revised list of validation rules
La EBA ha publicado una lista revisada de las reglas de validación previstas en sus ITS sobre reporting supervisor destacando aquellas que se han dejado de utilizar por incorrecciones o por problemas técnicos.

Estudio de Impacto Cuantitativo (QIS)

(06/09/2018) EBA – QIS 2018 Template Instructions V3.0 / QIS 2018 template V3.0 (Basel III v3-8-1) - reduced / QIS 2018 template V3.0 (Basel III v3-8-1) - full
La EBA ha publicado dos conjuntos de plantillas que se utilizarán para evaluar el impacto de los estándares de Basilea III en 2018. En concreto, estas plantillas del QIS se basan en las plantillas del informe de seguimiento periódico de Basilea III y garantizan que las cargas derivadas de la recopilación de datos es proporcional al tamaño y a la complejidad de las entidades.

Asesoramiento financiero

(05/09/2018) ESAs – Joint Committee Report on the results of the monitoring exercise on ‘automation in financial advice’
Las Autoridades de Supervisión Europeas (ESAs) han publicado un informe que recoge los resultados de su ejercicio de monitorización sobre el nivel de automatización del asesoramiento financiero. En concreto, este informe pone de manifiesto que, a pesar de que la automatización del asesoramiento financiero se encuentra registra un crecimiento lento, el número de entidades y clientes involucrados sigue siendo limitado. Por otro lado, los riesgos y beneficios de este proceso, que ya han sido identificados por las ESAs, mantienen su validez tras ser confirmados por las Autoridades Competentes Nacionales (NCA).

Volcker rule

(04/09/2018) Fed – Extension of Comment Period for Proposed Revisions to Prohibitions and Restrictions on Proprietary Trading and Certain Interests in, and Relationships With, Hedge Funds and Private Equity Funds
La Fed, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), la Office of the Comptroller of the Currency (OCC), y la Securities and Exchange Commission (SEC) han ampliado, hasta el 17 de octubre de 2018, el plazo para el envío de comentarios sobre la propuesta de norma que simplifica y adapta los requerimientos de compliance de la Volcker Rule.

 

 

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