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Revisión del método Estándar de riesgo de crédito

Basel Committee on Banking Supervision

El Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ha publicado un documento consultivo con el objetivo de revisar el método estándar para el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito.

El marco de Basilea establece una serie de métodos para que los bancos calculen su capital regulatorio. Una alternativa consiste en calcular el riesgo de manera estándar y la otra es hacerlo utilizando los modelos internos del banco.

La crisis financiera ha puesto de manifiesto numerosas debilidades del método estándar para el cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de crédito.

En este contexto, el BCBS publicó en diciembre de 2014 un documento consultivo Revision for the Standardized Approach for credit risk cuyo objetivo es eliminar las deficiencias del marco de Basilea II.

El documento consultivo pretende mejorar el método estándar a través de:

  • La reducción de la dependencia en las calificaciones crediticias externas.
  • El incremento de la sensibilidad al riesgo. Una menor discrecionalidad nacional.
  • Un mayor vínculo entre el método estándar y el método basado en calificaciones internas (IRB).
  • La mejora de la comparabilidad de los requerimientos de capital entre los diferentes bancos.

Por otro lado, el documento del BCBS incluye igualmente modificaciones sobre el marco de mitigación del riesgo de crédito (CRM). El fundamento de esta revisión reside en la necesidad de eliminar la gama excesivamente compleja de métodos disponibles para la mitigación del riesgo de crédito y la capacidad por parte de los bancos de utilizar estimaciones internas.

A continuación se presentan un resumen ejecutivo y el detalle del documento consultivo del BCBS, así como las implicaciones derivadas de la implementación del nuevo marco normativo.

Resumen ejecutivo
 

La propuesta de revisión del BCBS se refiere tanto al método estándar para el cálculo de capital como al marco de mitigación del riesgo de crédito.

Regulación previa

  • Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital standards: A revised framework – Comprehensive version (junio 2006).

Ámbito de aplicación

  • Entidades financieras a nivel internacional

 

Accede al documento completo haciendo clic aquí.


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