O Banco Central Europeu (ECB) definiu as suas prioridades de supervisão para os próximos três anos para enfrentar desafios urgentes e a vulnerabilidades mais estruturais no setor bancário, bem como às tensões nos setores bancários dos US e da Suíça, ao contexto geopolítico e às pressões inflacionistas.
2024-2026 ECB Supervisory Priorities
Resumo executivo
O Banco Central Europeu (ECB) publicou as suas prioridades de supervisão para os próximos três anos. As instituições supervisionadas devem reforçar a sua resiliência a choques macro-financeiros e geopolíticos imediatos, acelerar a correção eficaz de deficiências na governação e na gestão dos riscos climáticos e ambientais, além de intensificar os seus progressos na transformação digital e na criação de quadros robustos de resiliência operacional. Para cada uma destas prioridades, o ECB identificou um conjunto de vulnerabilidades para as quais estabeleceu objetivos e programas de trabalho específicos.
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Tal nota técnica resume as prioridades de supervisão para o período de 2024 a 2026, bem como os programas de trabalho previstos para dar resposta às vulnerabilidades identificadas:
- Prioridade 1: Reforçar a capacidade de resiliência a choques macro-financeiros e geopolíticos imediatos.
- Para esta primeira prioridade, foram identificadas como vulnerabilidades i) as deficiências nos quadros de gestão do risco de crédito e do risco de crédito de contraparte; e ii) as deficiências nos quadros de gestão de ativos e passivos (ALM).
- A fim de mitigar os riscos subjacentes, o ECB propõe análises específicas centradas na resiliência das carteiras mais sensíveis à atual situação macro-financeira, análises sobre diferentes aspectos do risco de crédito e de contraparte, inspecções no local (OSIs) sobre o risco de taxa de juro da carteira bancária (IRRBB) e análises específicas da solidez e confiabilidade dos planos de financiamento, dos planos de contingência e da governação e estratégias de ALM, entre outras ações.
- Prioridade 2: Acelerar a correção efetiva das deficiências na governação e na gestão dos riscos climáticos e ambientais.
- As vulnerabilidades identificadas para a segunda prioridade são i) deficiências no funcionamento e na capacidade de direção dos órgãos de gestão e deficiências na agregação e comunicação de dados sobre os riscos; e ii) exposição significativa aos fatores de risco físicos e transitórios das alterações climáticas.
- O programa de trabalho proposto inclui, entre outras atividades de acompanhamento, análises específicas da eficácia dos órgãos de gestão dos bancos e da aplicação dos princípios de agregação e comunicação de dados sobre os riscos (RDAR), bem como OSIs específicos. No que respeita aos riscos climáticos, acompanhamento específico das deficiências identificadas no contexto do stress test e da análise temática dos riscos climáticos de 2022, a fim de avaliar o alinhamento total com as expectativas de supervisão até ao final de 2024.
- Prioridade 3: Continuar a progredir na transformação digital e criar frameworks sólidos de resiliência operacional.
- Para a terceira e última prioridade, as vulnerabilidades identificadas são i) deficiências nas estratégias de transformação digital; e ii) deficiências nos quadros de resiliência operacional, nomeadamente a externalização das tecnologias da informação (IT) e a segurança das IT e os riscos cibernéticos.
- O programa de trabalho proposto indica que serão realizadas análises específicas centradas no impacto da transformação digital dos bancos no seu modelo de negócio, complementadas pelo acompanhamento das equipas conjuntas de supervisão (JST) junto dos bancos em que sejam identificadas deficiências materiais. Serão realizadas OSIs sobre a transformação digital, a externalização e a gestão da cibersegurança. Em particular, o stress test de ciber-resiliência será realizado em 2024. Além disso, entre outras atividades do programa de trabalho, serão realizadas a recolha de dados e a análise horizontal de registos de externalização para identificar interligações entre instituições supervisionadas e fornecedores terceiros e potenciais concentrações de riscos em determinados fornecedores.
Acessar o documento em Prioridades de Supervisão do ECB (2024-2026) (somente disponível em Inglês).