EBA EU-wide Stress Test 2027
La Autoridad Bancaria Europea ha publicado recientemente la metodología y plantillas preliminares del próximo ejercicio de estrés test de la EBA, que dará comienzo en enero de 2027 y finalizará en julio del mismo año con la publicación de los resultados al mercado.
EBA EU-wide Stress Test 2027
Este ejercicio es uno de los de mayor impacto en la fijación de los requerimientos de capital de Pilar II por parte del supervisor.
El próximo ejercicio será particularmente desafiante para la industria debido a la alineación anticipada con el futuro marco de supervisión, que conlleva una profunda revisión de las plantillas y segmentaciones utilizadas, la introducción de un módulo específico de riesgo climático (incluyendo riesgos de transición y físicos), así como la adaptación de determinadas áreas de riesgo de mercado al marco FRTB. Se espera que la metodología definitiva sea publicada en noviembre de 2026.
En el ejercicio participarán 63 bancos de la Unión Europea y Noruega, 47 de ellos de la zona del euro, lo que supone una cobertura del 75% del sector bancario de la Unión Europea.
La propuesta de valor de Management Solutions pone el foco en el soporte tanto en la fase de preparación previa del ejercicio (de septiembre a diciembre de 2026) como durante la fase de ejecución y QA (de enero a junio de 2027).
- Fase de preparación
- Rediseño de las metodologías de Riesgo de Crédito y ESG, incorporando los cambios introducidos en el ejercicio 2027 y realizando un análisis de impacto sobre los procesos actuales.
- Implantación de los cambios metodológicos y de datos identificados, incluyendo la adaptación de fuentes y procesos de extracción y transformación de datos, modelos y metodologías de proyección y reporting, así como su integración en las herramientas utilizadas para la ejecución del ejercicio.
- Ejecución de un Dry Run previo al ejercicio.
- Coordinación, challenge y cumplimiento regulatorio durante toda la preparación.
- Fase de ejecución y QA
- Apoyo en la generación de las diferentes plantillas incluyendo la recopilación de los datos de partida, el desarrollo de las proyecciones y la redacción de la nota metodológica.
- Soporte en las fases de data quality y quality assurance, mediante la elaboración de respuestas a los requerimientos del supervisor y el desarrollo de argumentarios a las observaciones recibidas.
- PMO para la coordinación de las distintas áreas involucradas, la consolidación de la información y la garantía del cumplimiento del gobierno interno del ejercicio.