Durante el congreso, que reunió a los principales líderes de la industria financiera en gestión de riesgos y que contó con la participación de representantes de entidades como Unicredit, ING, Credit Suisse, Nordea, etc., los asistentes tuvieron la oportunidad discutir sobre temas clave para la industria como los retos e implicaciones en la gestión del riesgo de crédito, IFRS 9, la nueva regulación para modelos AIRB, cómo definir y desarrollar un marco de apetito al riesgo adecuado, los principales retos en el stress test o las principales innovaciones derivadas de la digitalización de la gestión del riesgo de crédito.
La ponencia de Management Solutions, realizada por Javier Calvo, llevó por título “Model risk: myths debunked and burning trends” y realizó un repaso por las últimas tendencias en la gestión del riesgo de modelo, yendo más allá de las mejores prácticas en los bancos europeos y estadounidenses y proponiendo un debate sobre aspectos aún no resueltos en esta materia, como la gestión del riesgo de los modelos de inteligencia artificial o la cuantificación del riesgo de modelo, entre otros.
