Durante el congreso, que reunió a los principales líderes de la industria financiera en gestión de riesgos y que contó con la participación de representantes de HSBC, DekaBank, Barclays, Bank of England y otras entidades, los asistentes tuvieron la oportunidad discutir sobre temas clave para la industria dando una visión sobre la gestión del riesgo de modelo aplicada a modelos de ALM, IRB, IFRS 9 y CECL, entre otros.
La ponencia de Management Solutions, co-presentada por Javier Calvo y Diederick Potgieter (de la PRA / Bank of England, autor de la normativa británica sobre riesgo de modelo), llevó por título "Building a model risk management framework" y realizó un repaso por la regulación de MRM en UK y su evolución futura, y abordó en detalle los componentes de un marco de gestión del riesgo de modelo: organización, gobierno, políticas y procedimientos, inventario, datos y herramientas de MRM.
