Supervision Newsletter Febrero 2019

Desde 2016, el ECB ha publicado periódicamente versiones actualizadas de su “Supervision Newsletter” con el objetivo de abordar aquellos aspectos que son considerados significativos a efectos del marco europeo de supervisión. En este sentido, en febrero de 2019, el ECB publicó una actualización de su Supervision Newsletter que incluía seis artículos sobre los siguientes aspectos: supervisión, Brexit, análisis de sensibilidad al riesgo de liquidez, ICAAP e ILAAP, riesgos cibernéticos y negociación algorítmica.

Esta Nota Técnica incluye el resumen del contenido de la Supervision Newsletter de febrero de 2019, e información estadística con fecha de referencia 3T18 facilitada por el ECB en su labor de supervisión.

Resumen ejecutivo

La Supervision Newsletter de febrero de 2019 del ECB aborda fundamentalmente información sobre la designación del nuevo Presidente del Consejo de Supervisión del ECB; expectativas supervisoras sobre el Brexit; análisis de sensibilidad al riesgo de liquidez; Guías sobre el ICAAP y el ILAAP; perspectiva del SSM sobre IT y riesgos cibernéticos; y tendencias y regulación sobre la negociación algorítmica.

Ámbito de aplicación

Esta Newsletter está dirigida a los grupos de interés y al público en general, y pretende informar a dichos interesados sobre aquellas cuestiones que suscitan mayor interés en el sector financiero.

Contenido principal

• Designación de Andrea Enria como Presidente del Consejo de Supervisión del ECB. En enero de 2019, Andrea Enria fue nombrado Presidente del Consejo de Gobierno del ECB, tras ejercer su labor como presidente de la EBA. Bajo su mandato, dicha autoridad desarrolló, por ejemplo, la definición de capital bancario, una definición común de NPL y FBL, etc.
• Expectativas supervisoras sobre el Brexit. Como parte de las expectativas supervisoras del ECB, los equipos conjuntos de supervisión (JST) de aquellas entidades afectadas por el Brexit, han evaluado los planes de 46 filiales de UK pertenecientes a 42 bancos de 11 países del SSM, y han confirmado que la mayoría de los bancos están alineados, o han avanzado considerablemente en su alineamiento. Además, el ECB también ha proporcionado expectativas sobre modelos en la cartera de negociación, sobre el acceso a las infraestructuras del mercado financiero (FMI) y sobre los modelos de negocio.
• Análisis de sensibilidad al riesgo de liquidez. El ECB ha inicidado un análisis de sensibilidad al riesgo de liquidez que será el stress test supervisor de 2019, y en el que se comparan los flujos de caja esperados de los bancos a corto plazo en situaciones de estrés con garantías reales libres de cargas, lo que permite calcular a los supervisores su “periodo de supervivencia”.
• Guías sobre el ICAAP y el ILAAP. El ECB ha publicado dos Guías sobre estos dos procesos con el objetivo de garantizar que los bancos identifican, gestionan y cubren los riesgos de capital y liquidez ante cualquier situación. En este sentido, estas dos Guías finales se integran en las evaluaciones del SREP y afectan a las decisiones supervisoras sobre los requerimientos de capital y liquidez.
• Perspectiva del SSM sobre IT y riesgos cibernéticos. El ECB se ha centrado en IT y el riesgo cibernético como consecuencia del impacto potencial significativo que suponen los ataques cibernéticos sobre las entidades financieras. En este sentido, el ECB ha establecido un proceso de reporting de incidentes cibernéticos así como ha llevado a cabo inspecciones in situ, entre otras medidas.
• Negociación algorítmica. Como consecuencia de los fallos en la negociación algorítmica, la normativa MiFID II y sus actos delegados han introducido requerimientos relacionados con, entre otros, gobierno, personal, o acuerdos de continuidad del negocio, con el objetivo de mitigar el riesgo que suponen para las entidades de crédito y de inversión la negociación algorítmica.

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