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Resultados stress test 2016

Autoridad Bancaria Europea (EBA)

El stress test de 2016 en la UE tiene por objetivo proporcionar a supervisores, bancos y otros agentes del mercado un marco analítico común con el que comparar y evaluar de manera consistente la resistencia de los bancos y del sistema bancario de la UE frente a posibles movimientos adversos del mercado.

En concreto, este ejercicio está diseñado para orientar el proceso de revisión y evaluación supervisora (SREP) que llevarán a cabo las autoridades competentes (CA) en 2016. La divulgación de información granular a nivel de cada entidad individual facilita la adopción de una adecuada disciplina de mercado y permite a las autoridades competentes la aplicación de un marco común en sus evaluaciones

  • En este contexto, la EBA ha publicado los resultados agregados y a nivel de cada entidad del stress test de 2016 para facilitar la evaluación de la resistencia de las entidades frente a situación de tensión del mercado por parte de los supervisores. En particular, este documento proporciona los principales resultados del stress test de 2016 en relación al impacto sobre: Capital (CET1 phase-in y fully loaded); RWA por riesgo de crédito, mercado y operacional; Provisiones y ratio de cobertura; P&L (margen de intereses, comisiones y beneficio neto); Ratio de apalancamiento.

 

  • Estos resultados muestran la solidez del sector bancario de la UE en su conjunto debido al incremento de los niveles de capital, si bien los resultados individuales de las entidades varían significativamente.

En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan los principales resultados del stress test de 2016, centrándose en los resultados agregados a nivel UE, así como en los resultados de los países que concentran el mayor volumen de activos del sistema bancario.

Resumen ejecutivo


El ratio de CET 1 phase-in se reduce desde el 13,2% en 2015 al 9,4% en el escenario adverso de 2018, debido a una reducción del capital de 269MM€, así como a un aumento de los RWA del 10% (siendo los RWA de riesgo de crédito los que suponen un mayor impacto). Por su parte, el nivel de provisiones en la UE aumenta un 191% entre 2015 y 2018 (escenario adverso); aunque el ratio de cobertura disminuye entre 2015 y 2018 en los dos escenarios del ejercicio. Por último, el beneficio neto registra una significativa caída en el escenario adverso causada por las pérdidas de riesgo de crédito de las contrapartes situadas en Italia, UK, España y Francia.

Ámbito de aplicación:

El stress test se ha realizado sobre 51 bancos de la UE que representan alrededor del 70% de los activos del sistema bancario de la UE.

Contenido principal:

  • Detalle de los resultados, en términos de capital, RWA, provisiones y ratio de cobertura, ratio de apalancamiento y P&L.

 

Accede al documento completo haciendo clic aquí.


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