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Modificaciones al método IRB

European Banking Authority

La EBA ha publicado un documento de debate en el que expone las principales acciones a llevar a cabo para mejorar el marco del método IRB.

Los modelos IRB han demostrado ser instrumentos válidos para la medición de los requerimientos de capital de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión, dada su especial sensibilidad al riesgo.

No obstante, a pesar de los aspectos positivos de los modelos internos, el alto grado de flexibilidad del marco IRB ha comprometido la comparabilidad de los requerimientos de capital entre entidades, siendo muchos los que han cuestionado la integridad de los modelos IRB.

En este sentido, la EBA ha publicado un Discussion Paper on future of the IRB Approach. Este documento de debate contiene los desarrollos regulatorios encaminados a la mejora del marco IRB que la EBA ha llevado a cabo y los que pretende llevar a cabo en un futuro cercano. Así, la respuesta regulatoria de la EBA se divide en dos grandes bloques:

  • Revisión del marco regulatorio.
  • Consistencia en la supervisión y mejora de la transparencia.

Además, el documento de debate contiene una serie de modificaciones que la EBA tiene planeado acometer en el medio-largo plazo. No obstante, estas medidas no se podrían realizar bajo el marco actual de la CRR, por lo que se necesitaría una revisión legislativa por parte del Parlamento Europeo y el Consejo.

El documento de debate tiene como objetivo recibir la opinión de la industria en relación con las modificaciones regulatorias propuestas. Así, las opiniones expresadas en este documento no obligan a la EBA a desarrollar normas en un futuro.

En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se presentan un resumen ejecutivo y análisis de los principales aspectos del documento. Además, se incluye un timeline con las principales normas que la EBA aprobará en un futuro cercano.

Resumen ejecutivo
 

El Discussion Paper se divide en tres partes: revisión del marco regulatorio, consistencia supervisora y transparencia, y posibles modificaciones en el futuro.

Contexto

  • Capital Requirements Regulation (CRR) and Capital Requirements Directive (CRD IV).

Regulación previa

  • Entidades de crédito y empresas de servicios de inversión que han recibido permiso por parte de la autoridad competente para calcular sus RWA con modelos internos IRB.

 

Accede al documento completo haciendo clic aquí.


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