La EBA, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), debe iniciar y coordinar los ejercicios de stress test para evaluar la resistencia de las instituciones financieras a movimientos adversos del mercado.
En este sentido, la EBA publicó en febrero de 2016 la metodología final y las plantillas de referencia del EU-wide Stress Test cuyos resultados se publicarán a comienzos del 3T16.
El objetivo del EU-wide Stress Test de 2016 consiste en proporcionar un marco analítico común para comparar y evaluar de manera consistente la resistencia de los bancos de la UE a períodos de crisis, así como poder poner a prueba las posiciones de capital de los mismos.
El ejercicio se basa en una metodología común y en escenarios relevantes, así como en un conjunto de plantillas que capturan los datos en el punto de partida y los resultados de los stress test, permitiendo una evaluación rigurosa de la muestra de bancos.
En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan y resumen los principales aspectos, metodología y plantillas del EU-wide Stress Test que se llevará a cabo a comienzos del 3T16.
El stress test de 2016 utilizará un enfoque bottom-up y de balance estático, y unos escenarios base y adverso comunes, aunque a diferencia del stress test de 2014, este ejercicio no implicará superar un umbral de capital.
Ámbito de aplicación:
El stress test se realizará sobre 51 bancos de la UE que representan un 70% del sistema bancario nacional de cada Estado miembro de la UE y Noruega.
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