En enero de 2016, se acordó que el BCBS finalizaría su trabajo sobre la reducción de la excesiva variabilidad de los activos ponderados por riesgo (RWA) a cierre de 2016. En este sentido, y con el propósito de reducir la complejidad del marco regulatorio, mejorar su comparabilidad y abordar la excesiva variabilidad en los requerimientos de capital de riesgo de crédito, el BCBS ha publicado un documento de consulta que incorpora restricciones sobre el uso del enfoque de modelos internos de riesgo de crédito, abierto para consulta hasta el 24 de junio de 2016. En concreto, este documento propone:
Este documento elaborado por el área de I+D de Management Solutions analiza los cambios propuestos al método avanzado basado en calificaciones internas (A-IRB) y al método básico basado en calificaciones internas (F- IRB).
Este documento consultivo fija requerimientos relativos al uso de modelos internos, suelos sobre parámetros, estimación de parámetros y suelos de capital. La calibración final de las propuestas se remitirá mediante un QIS.
Ámbito de aplicación:
Bancos que emplean modelos internos para determinar requerimientos de capital regulatorio por riesgo de crédito.
Contenido Principal:
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