Os riscos financeiros relacionados com o clima podem afetar a segurança e a solidez das instituições financeiras individuais, levando a implicações mais amplas para a estabilidade financeira dentro do sistema bancário. Por conseguinte, o Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS) criou o Grupo de Trabalho sobre Riscos Climáticos (TFCR) para abordar os riscos financeiros relacionados com o clima.
Os impactos econômicos e financeiros combinados associados à mudança climática podem resultar em perdas futuras consideráveis para as instituições bancárias. Neste contexto, um framework eficaz de gestão de risco para bancos e supervisores deve: identificar os principais fatores de risco climático e os seus canais de transmissão; mensurar as exposições relacionadas com o clima e quaisquer áreas de concentração de risco; e traduzir os riscos relacionados com o clima em métricas quantificáveis de risco financeiro.
Neste contexto, o BCBS publicou um Informe sobre drivers dos fatores de risco relacionados com o clima e seus canais de transmissão, bem como um Informe sobre as metodologias de mensuração de riscos financeiros relacionados com o clima.
BCBS – Climate-related risks
Resumo executivo
O BCBS publicou um Informe sobre os drivers dos fatores de risco relacionados com o clima e os seus canais de transmissão que ilustra como os fatores de risco climático podem afetar os riscos financeiros dos bancos. Além disso, o BCBS também publicou um Informe sobre metodologias de mensuração de riscos financeiros relacionados com o clima que fornece uma visão geral das metodologias de mensuração que os bancos e supervisores estão empregando ou desenvolvendo atualmente.
Conteúdo principal
Esta Nota Técnica resume os principais aspectos destes informes:
- Risco físico e risco de transição. Existe um amplo consenso de que os fatores do risco climático podem ser agrupados nas seguintes categorias: riscos físicos, que resultam das mudanças climáticas e meteorológicas que afetam a economia; e riscos de transição, que resultam da transição para uma economia com baixo teor de carbono.
- Canais de transmissão. Os canais de transmissão são as cadeias causais que explicam como os fatores de risco climático afetam os bancos direta e indiretamente através das suas contrapartes, seus ativos, e a economia em que operam. Os canais de transmissão podem ser classificados como microeconômicos ou macroeconômicos.
- Fontes de variabilidade. A probabilidade e a dimensão do impacto dos fatores de risco climático podem ser afetadas por variáveis adicionais. Estas fontes de variabilidade são classificadas nas seguintes tipologias: heterogeneidade geográfica, amplificadores e mitigantes.
- Considerações metodológicas. A avaliação dos riscos financeiros relacionados com o clima introduz novos conceitos aos gestores de risco. Estes conceitos figuram de forma proeminente tanto na identificação da exposição ao risco climático como na mensuração dos riscos financeiros relacionados com o clima.
- Metodologias de mensuração. Existem diferentes metodologias de mensuração utilizadas para determinar e mensurar a exposição aos riscos financeiros relacionados com o clima, desenvolvidas tanto por bancos como por supervisores.
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