EBA EU-wide Stress Test 2027
A Autoridade Bancária Europeia (EBA) publicou recentemente a metodologia e os modelos preliminares do próximo exercício de teste de estresse da EBA, que terá início em janeiro de 2027 e se encerrará em julho do mesmo ano, com a divulgação dos resultados ao mercado.
EBA EU-wide Stress Test 2027
Este exercício é um dos que mais impactam a definição dos requisitos de capital do Pilar II por parte do órgão supervisor.
O próximo exercício será particularmente desafiador para o setor devido ao alinhamento antecipado com o futuro marco de supervisão, o que implica uma revisão profunda dos modelos e segmentações utilizados, a introdução de um módulo específico de risco climático (incluindo riscos de transição e físicos), bem como a adaptação de determinadas áreas de risco de mercado ao marco FRTB. Espera-se que a metodologia definitiva seja publicada em novembro de 2026.
Participarão do exercício 63 bancos da União Europeia e da Noruega, 47 deles da zona do euro, o que representa uma cobertura de 75% do setor bancário da União Europeia.
A proposta de valor da Management Solutions concentra-se no suporte tanto na fase de preparação prévia do exercício (de setembro a dezembro de 2026) quanto durante a fase de execução e controle de qualidade (de janeiro a junho de 2027).
- Fase de preparação
- Reestruturação das metodologias de Risco de Crédito e ESG, incorporando as alterações introduzidas no exercício de 2027 e realizando uma análise de impacto sobre os processos atuais.
- Implementação das mudanças metodológicas e de dados identificadas, incluindo a adaptação de fontes e processos de extração e transformação de dados, modelos e metodologias de projeção e relatórios, bem como sua integração nas ferramentas utilizadas para a execução do exercício.
- Execução de um Dry Run antes do exercício.
- Coordenação, revisão e conformidade regulatória durante toda a preparação.
- Fase de execução e controle de qualidade
- Apoio na elaboração dos diversos modelos, incluindo a coleta dos dados iniciais, o desenvolvimento das projeções e a redação da nota metodológica.
- Apoio nas fases de qualidade de dados e controle de qualidade, por meio da elaboração de respostas às exigências do órgão regulador e do desenvolvimento de argumentos para as observações recebidas.
- PMO para a coordenação das diversas áreas envolvidas, a consolidação das informações e a garantia do cumprimento da governança interna do exercício.