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Regulamentação básica

Normativa e regulação básica relacionada com alguns dos setores que atuamos

Expomos neste documento uma lista de documentos regulatórios de referência para desenvolver determinados aspectos da legislação do setor finançeiro.

 

Basilea III: capital

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancos | Tema: Capital; liquidez; alavancagem | Data de publicação: Junho, 2011

Conjunto de propostas de reforma da regulamentação bancária que completam o BIS II, adicionando requerimento de buffers de capital, de alavancagem, de liquidez e modificando a base do capital, e o cálculo dos requerimentos mínimos de capital.

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Revisão Basileia III

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Risco de crédito; operacional; CVA; alavancagem; pisos | Data de publicação: dezembro, 2017

Revisão do marco normativo de Basileia III que permitirá restabelecer a credibilidade do cálculo da RWA: i) melhorando a solidez e sensibilidade ao risco dos métodos padrão de risco de crédito e risco operacional, o que permitirá a comparabilidade dos índices de capital bancário; ii) restringindo o uso de métodos baseados em modelos internos; e iii) complementando a relação de capital ponderada pelo risco com um índice de alavancagem e um piso de capital revisado mais robusto.

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CRD IV/CRR

Âmbito: UE | Regulador: PE y C | Setor: Bancos | Tema: Capital; Governança corporativa | Data de publicação: Junho, 2013

O acordo incorpora Basileia III ao direito europeu. Este texto reforça os requisitos de capital do banco, introduz um buffer de capital de conservação obrigatória e um buffer contracíclico opcional, e prevê um framework para os novos requisitos regulatórios de liquidez e alavancagem, assim como outros requisitos de capital para as instituições de importância sistêmica.

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Pacote de Reforma do Sistema financeiro

Âmbito: UE | Regulador: Comissão Europeia | Indústria: Bancária | Tema: Capital; liquidez; alavancagem; resolução | Data de publicação: novembro, 2016

Conjunto de propostas de reforma do sistema financeiro da UE, pela qual a Comissão pretende modificar a Diretiva de requerimentos de capital (CRD IV), o Regulamento de requisitos de capital (CRR), a diretiva de recuperação e resolução (BRRD), o regulamento do mecanismo único de resolução (SRMR) e o regulamento de EMIR. Alguns dos elementos chave desta reforma são os requerimentos de Total Loss Absorbing Capacity (TLAC), o Leverage Ratio (LR), o Net Stable Funding Ratio (NSFR) e os requerimentos de mercado da Fundamental Review of the Trading Book (FRTB).

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Modificações ao método IRB

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Setor: Bancos | Tema: Risco de credito; Capital | Data de publicação: Março, 2015

Compila as principais ações que terão que ser levados em conta para a melhoria do framework da abordagem IRB.

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RTS sobre a metodologia de avaliação do enfoque IRB para risco de crédito

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Indústria: Bancária | Tema: Risco de crédito | Data de publicação: julho, 2016

RTS sobre a metodologia de avaliação IRB pela qual se pretende harmonizar sua implementação em todos os Países membros da UE. Especificamente, corrige todas aquelas questões previstas no relatório da EBA sobre a comparação dos métodos IRB, e esclarece certos aspectos relacionados à aplicação do método IRB.

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Diretrizes sobre a aplicação da definição de default

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Indústria: Bancária | Tema: Risco de crédito | Data de publicação: setembro, 2016

Diretrizes que especificam a aplicação da definição de default, esclarecendo aspectos tais como o critério dos dias em mora, os indicadores de provável situação de mora, a aplicação da definição de default a dados externos, os critérios para a reclassificação para o estado normal, etc.

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Diretrizes finais sobre a estimativa de PD e LGD e sobre o tratamento de ativos em default

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Indústria: Banco | Tema: Risco de crédito | Data de publicação: novembro, 2017

Diretrizes para a estimação dos parâmetros Risco da abordagem IRB (PD e LGD) e o tratamento dos ativos em incumprimento, focado nas definições e técnicas de modelagem utilizadas na estimação dos parâmetros para exposições não default (DP e LGD), bem como aqueles que estão em incumprimento (melhor estimativa da perda esperada (ELbe) e LGD de exposições em default).

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Normas sobre o tratamento regulatório das provisões contábeis durante um período transitório

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | indústria: Banco | Tema: Risco de crédito; Capital; Provisões | data de publicação: março, 2017.

Normas finais que estabelecem o tratamento regulatório das provisões durante um período transitório. Dada à proximidade da aplicação do IFRS9, o BCBS mantem o atual tratamento do marco de Basileia durante esse período. Além disso, contém requerimentos sobre os mecanismos transitórios que as entidades poderão implementar a partir de 1 de janeiro de 2018, com o objetivo de suavizar o impacto que os modelos de perda esperada (ECL) teriam sobre o capital regulatório.

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Critérios para autorizar o uso de abordagens AMA

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Setor: Bancos | Tema: Risco operacional; Capital | Data de publicação: Junho, 2015

RTS nos que se especificam os requerimentos qualitativos e quantitativos particulares nos quais as autoridades competentes deverão basear sua decisão de permitir às instituições utilizar abordagens avançadas de cálculo (AMA) para o cálculo dos requerimentos de fundos próprios por risco operacional.

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Requerimentos de capital por risco de mercado

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancário | Tema: Risco de mercado; Capital | Data de publicação: Janeiro, 2016

Padrões finais nos quais o BCBS propõe um novo marco revisado de risco de mercado, após ter realizado a Fundamental Review of the Trading Book. O marco revisado introduz as seguintes melhorias: i) delimitação entre a carteira de investimento (BB) e a carteira de negociação (TB) revisada; ii) revisão do método padrão (SA); e iii) revisão do método baseado em modelos internos (IMA).

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Documento para consulta sobre uma alternativa simplificada ao SA para o cálculo dos requerimentos de capital para risco de mercado

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Bancária | Tema: Risco de mercado | Data de publicação: junho, 2017

Documento para consulta sobre uma alternativa simplificada ao SA para o cálculo dos requerimentos de capital para risco de mercado, para facilitar a adoção do SA nas entidades com um Trading Book (TB) reduzido e simples. Este documento contém um método reduzido de sensibilidades (R-SbM), que representam uma versão simplificada do método de sensibilidades (SbM), componente primário do SA.

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RTS na medologia de levantamento de IMA para risco de mercado

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Indústria: Bancária | Tema: Risco de mercado | Data de publicação: novembro, 2016

RTS que especifica, entre outros aspectos, a metodologia que as autoridades competentes devem aplicar para avaliar a conformidade das entidades com os requerimentos do enfoque de modelos internos (IMA) de risco de mercado.

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Guia sobre o Targeted Review of Internal Models (TRIM)

Âmbito: SSM | Regulador: ECB | Indústria: Bancária | Tema: Modelos internos | Data de publicação: março, 2017

Guia do ECB sobre o TRIM, o qual pretende melhorar a credibilidade e confirmar a adequação dos modelos internos aprovados do Pilar 1 (de crédito, mercado e contraparte) utilizados pelas principais entidades para calcular seus requerimentos de fundos próprios. O Guia proporciona informação sobre práticas do regulador e interpretação do marco normativo da UE.

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Guias sobre o ICAAP e o ILAAP

Âmbito: SSM | Regulador: ECB | Indústria: Bancária | Tema: ICAAP e ILAAP | Data de publicação: março, 2017

Projeto plurianual do ECB para elaborar guias do SSM sobre ICAAP e ILAAP, que tem como objetivo incentivar as principais entidades a desenvolverem e manterem processos de alta qualidade e evidenciar a tipologia de informação que deve ser enviada ao SSM.

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Interest rate risk in the banking book

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancário | Tema: Risco do tipo de juros; Capital | Data de publicação: abril, 2016

Padrões finais que atualizam os princípios do Pilar 2 para a gestão e supervisão do risco do tipo de juros na carteira de investimento (IRRBB). O documento do BCBS prevê também um método padrão que os supervisores poderiam requerer às instituições, ou que estas poderiam adotar de maneira voluntária.

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Diretrizes sobre identificação e gerenciamento do risco de step-in

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Risco de step-in | Data de publicação: outubro, 2017

Diretrizes finais sobre identificação e mensuração do risco de step-in, que é definido como o Risco, que os bancos oferecem suporte financeiro a certas entidades não consolidadas na ausência de obrigações contratuais para fazê-lo.

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Basileia III. O Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR) e as ferramentas de monitoramento de risco de liquidez

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Liquidez | Data de publicação: janeiro, 2013

Introduz modificações relevantes ao índice de cobertura de liquidez de curto prazo (LCR), na direção de suavizar os requisitos.

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Basileia III. A taxa líquida de financiamento estável (NSFR)

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Risco de taxa de juros; Capital | Data de publicação: outubro, 2014

O BCBS reforçou seu quadro de liquidez através do desenvolvimento de dois padrões mínimos de financiamento e liquidez. A NSFR visa reduzir o Risco de financiamento em um prazo mais longo. Para isso, exige que as entidades realizem atividades através de fontes estáveis de financiamento.

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Delegated Regulation to supplement the CRR with regard to the liquidity coverage ratio (LCR)

Âmbito: UE | Regulador: Comisión Europea | Indústria: Banco | Tema: Liquidez | Data de publicação: outubro, 2014

Regulamentos delegados através dos quais o LCR é detalhado.

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Basileia III. Framework de taxa de alavancagem e requisitos de divulgação

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Alavancagem | Data de publicação: janeiro, 2014

Requisitos de estrutura e divulgação sobre o índice de alavancagem para garantir o cumprimento desse objetivo.

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Delegated Regulation to supplement the CRR with regard to the liquidity coverage ratio

Âmbito: UE | Regulador: Comissão Europeia | Setor: Bancos | Tema: Liquidez | Data de publicação: Outubro, 2014

Regulamento Delegado através do qual se detalha o LCR.

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Guidelines SREP

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Setor: Bancos | Tema: SREP | Data de publicação: Dezembro, 2014

Diretrizes dirigidas às CA e encaminhadas para promover procedimentos e metodologias comuns para o SREP e a avaliar a organização e tratamento dos riscos. As CA devem assegurar que o SREP abrange a categorização das instituições, o acompanhamento de indicadores fundamentais, avaliações sobre determinados aspectos e medidas supervisoras.

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Diretrizes sobre a avaliação do risco de tecnologias da informação e comunicação (ICT) segundo o SREP

Âmbito: Europa | Regulador: EBA | Indústria: Bancária | Tema: ICT; SREP | Data de publicação: maio, 2017

Diretrizes finais sobre a avaliação do risco de ICT segundo o processo de revisão e avaliação regulatória (SREP) dirigidas às autoridades competentes, que tem como objetivo promover a adoção de procedimentos e metodologias comuns na avaliação do risco ICT segundo o SREP.

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Guia de supervisão bancária

Âmbito: UE | Regulador: ECB | Setor: Bancos | Tema: Supervisão | Data de publicação: Novembro, 2014

Documento onde se explica o funcionamento do Mecanismo Único de Supervisão (SSM) e se oferecem orientações sobre as práticas de supervisão do SSM.

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ECB Comprehensive Assessment (CA)

Âmbito: UE | Regulador: ECB | Indústria: Banco | Tema: Supervisão | Data de publicação: outubro, 2014

Avaliação global realizada pelo BCE, antes de assumir plenamente as funções de supervisão e tornar-se o máximo responsável pela supervisão prudencial da Zona do Euro, nas entidades significativas sobre as quais exercerão a supervisão direta, a fim de ter uma visão geral da situação dessas entidades (balanços e perfis de Risco).

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Diretriz sobre operações alavancadas

Âmbito: UE | Regulador: ECB | Indústria: Bancária | Tema: Risco de crédito | Data de publicação: maio, 2017

Diretriz sobre operações alavancadas que resume as principais expectativas do regulador do ECB em relação a essa tipologia de operação e em relação ao acompanhamento contínuo de risco sindicado e da qualidade creditícia das exposições alavancadas.

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Revised Pillar 3 disclosure requirements

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancos | Tema: Disclosure | Data de publicação: Janeiro, 2015

Framework revisado do Pilar 3 cujo objetivo é promover a comparação e consistência das divulgações de informação, propondo foco na melhora da transparência das abordagens baseadas em modelos internos que se empregam para calcular os requerimentos mínimos de capital.

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RDA

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancos | Tema: Informação; reporting | Data de publicação: Janeiro, 2013

Os princípios RDA são diretrizes do BCBS para a eficaz agregação de dados sobre riscos. Seu objetivo principal é que as instituições sejam capazes de quantificar seu apetite ao risco e estabelecer uma infraestrutura e mecanismos de controle robustos para monitorar e limitar os riscos.

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COREP

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Setor: Bancos | Tema: Supervisory Reporting | Data de publicação: Junho, 2014

Framework padronizado de reporting emitido pela EBA para o reporte contido na CRDIV. Cobre o risco de crédito, risco de mercado, risco operativo, fundos próprios e as proporções de adequação de capital.

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FINREP

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Setor: Bancos | Tema: Supervisory Reporting | Data de publicação: Junho, 2014

Framework padronizado de reporting que cobre a Informação Financeira para efeito de supervisão em relação às Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) / Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF), segundo o que foi aprovado pela União Europeia.

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Regulamento 2016/867 do ECB sobre a compilação de dados granulares de crédito e de risco de crédito (AnaCredit)

Âmbito: UE | Regulador: ECB | Indústria: Bancária | Tema: Reporting | Data de publicação: maio, 2016

Regulamento que estabelece a obrigação das entidades de crédito da Zona do Euro e das agências das entidades de crédito estrangeiras de enviar ao ECB, através dos bancos centrais nacionais, informação relativa aos seus empréstimos para as pessoas jurídicas sempre que o risco acumulado seja igual ou superior a 25.000€.

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Circular 1/2017, que modifica a Circular 1/2013, sobre a Central de Informação de Riscos

Âmbito: Espanha | Regulador: BdE | Indústria: Bancária | Tema: Reporting | Data de publicação: julho, 2017

Circular 1/2017 sobre a Central de Informação de Riscos (CIR), que substituirá a Circular 1/2013, para adaptar a CIR aos requerimentos de informação que estabelece o Regulamento da AnaCredit.

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Circular 5/2014, através da qual a Circular 4/2004, Circular 1/2010 e Circular 1/2013 são modificadas

Âmbito: Espanha | Regulador: BdE | Indústria: Banco | Tema: Reporting | Data de publicação: dezembro, 2014

Circular 5/2014 que altera a Circular 4/2004, cujo objetivo é adaptar o conteúdo da informação financeira às declarações FINREP e apresentar os novos requisitos de informação que devem ser fornecidos ao BCE. Além disso, modifica a Circular 1/2010, sobre as estatísticas das taxas de juros que se aplicam aos depósitos e empréstimos às famílias, e Circular 1/2013 no Centro de Informação dos Riscos.

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Princípios de governança corporativa para bancos

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancos | Tema: Gobierno corporativo | Data de publicação: Julho, 2015

Novos princípios de governança corporativa propostos pelo BCBS, relativos ao Conselho, a Alta Administração, as três linhas de defesa, remunerações, etc.

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Atributos-chave de Regimes de Resolução Efetiva para Instituições Financeiras

Âmbito: Global | Regulador: FSB | Setor: Bancos | Tema: Resolução | Data de publicação: Outubre, 2014

Requer das G-SIFIs que contem com planos de recuperação a nível individual, e planos de resolução a nível individual e de grupo.

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Princípios sobre Capacidade de Recuperação de Perdas e Recapitalização de G-SIBs em Resolução e Capacidade de Absorção de Perda Total (TLAC) Term Sheet Novembro de 2015

Âmbito: Global | Regulador: FSB | Setor: Bancos | Tema: Resolução | Data de publicação: Novembro, 2015

Novo requerimento que exige das G-SIBs manter uma proporção de passivos que possam ser suprimidos ou convertidos em capital em caso de resolução. O percentual de TLAC deverá alcançar em janeiro de 2022 ao menos 18% dos RWA e 6,75% do denominador do índice de alavancagem estabelecido em Basileia III.

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BRRD

Âmbito: UE | Regulador: PE e C | Setor: Bancos | Tema: Recuperação; Resolução | Data de publicação: Maio, 2014

Estabelece normas e um procedimento uniforme para a resolução das instituições de crédito dos Estados membros participantes

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IAS 39

Âmbito: Global | Regulador: IASB | Setor: Todas | Tema: Provisiones | Data de publicação: Fevereiro, 2015

Norma que estabelece os princípios para o reconhecimento e valorização dos ativos financeiros, os passivos financeiros e de alguns contratos de compra ou de elementos não financeiros.

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IFRS 9

Âmbito: Global | Regulador: IASB | Setor: Todas | Tema: Provisiones | Data de publicação: Julho, 2014

O objetivo do IFRS 9 é estabelecer os princípios relacionados à informação sobre ativos e passivos financeiros com o objetivo de melhorar e simplificar a informação sobre instrumentos financeiros.

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Circular 4/2017 às instituições de crédito, em padrões de informações financeiras públicas e reservadas e modelos de demonstrações financeiras

Âmbito: Espanha | Regulador: BdE | Indústria: Banco | Tema: Provisões | Data de publicação: dezembro, 201

Circular 4/2017 sobre normas de informação financeira pública e reservada e modelos de demonstrações financeiras, que substituem a Circular 4/2004, com o objetivo de adaptar o regime contábil das instituições de crédito espanhol às normas contábeis IFRS 9 e IFRS 15 , que modificam os critérios contábeis para instrumentos financeiros e receitas ordinárias, respectivamente.

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Guidance on accounting for expected credit losses

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Setor: Bancário | Tema: Provisões | Data de publicação: dezembro, 2015

Diretrizes cujo objetivo é estabelecer requerimentos de supervisão sobre as práticas em matéria de risco de crédito relacionadas com a implementação e aplicação dos modelos contábeis de perda esperada.

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GL final sobre definições de NPE e forbearance

Âmbito: Global | Regulador: BCBS | Indústria: Banco | Tema: Risco de crédito; Capital | Data de publicação: abril, 2017

Diretrizes finais sobre a definição de exposições non-performing (NPE) e de forbearance (reestruturações ou refinanciamentos), com o objetivo de harmonizar o âmbito de aplicação, os critérios de reconhecimento e o nível de aplicação de ambas as definições. Estes conceitos não têm como objetivo substituir os utilizados para fins contábeis, nem tão pouco a definição de default empregada no enfoque IRB ou no SA para risco de crédito, mas podem ser usados para outros fins (ex. acompanhamento por parte do regulador da qualidade dos ativos, divulgação do Pilar 3 da qualidade dos ativos, etc.).

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Diretriz sobre as práticas de gestão e contabilização de perdas esperadas de risco de crédito (ECL)

Âmbito: Global | Regulador: EBA | Indústria: Bancária | Tema: Risco de crédito; Contabilidade; provisões | Data de publicação: maio, 2017.

Diretrizes finais sobre as práticas de gestão de risco de crédito e a contabilização da perda esperada, a fim de harmonizar os critérios estabelecidos pelo BCBS e garantir a consistência das interpretações e das práticas de acordo com IFRS 9.

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Consulta pública sobre um guia relativo à non-performing loans

Âmbito: SSM | Regulador: ECB | Setor: Bancário | Tema: Risco de crédito; Capital; Provisões | Data de publicação: setembro, 2016

Consulta pública do ECB em relação a um guia sobre empréstimos non-performing (NPL), estabelecendo uma série de recomendações e melhores práticas que constituirão em expectativas de supervisão do ECB em diante.

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MiFID II

Âmbito: UE | Regulador: PE y C | Setor: Bancos | Tema: Proteção ao consumidor | Data de publicação: Maio, 2014

Diretiva cujo objetivo é assegurar que os mercados financeiros são mais seguros e eficientes e que os investidores estão mais protegidos.

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General Data Protection Regulation

Âmbito: EU | Regulador: PE e C | Setor: Vários | Tema: Proteção de dados pessoais | Data de publicação: abril, 2016

Regulamento relativo à proteção de dados de pessoas físicas e a livre circulação destes dados. Entre outros aspectos, se incluem novos direitos dos interessados (exe. direito ao esquecimento) e se estabelece uma série de obrigações aos responsáveis e aos encarregados do tratamento dos dados.

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Projeto de Lei Orgânica sobre a Proteção de Dados Pessoais (PLOPD)

Âmbito: Espanha | Regulador: Governo | Indústria: Banco | Tema: Proteção de dados | Data de publicação: novembro, 2017

Projeto de Lei Orgânica da Proteção de Dados, que revogará a LOPD atual, e isso irá adaptar a legislação espanhola às disposições contidas no Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) da UE, apresentando novas características e melhorias na regulamentação deste direito fundamental.

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Diretrizes sobre políticas e práticas de remuneração em relação à venda e fornecimento de produtos e serviços bancários varejistas

Âmbito: UE | Regulador: EBA | Indústria: Banco | Tema: Remuneraciones| Data de publicação: septiembre, 2016

Diretrizes sobre a concepção e implementação de políticas e práticas de remuneração em relação à venda de produtos e serviços bancários de varejo para consumidores.

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Lei 5/2015 para a promoção do financiamento das empresas

Âmbito: Espanha | Regulador: Cortes Generales | Indústria: Banco | Tema: Financiamento | Data de publicação: abril, 2015

Lei que articula um conjunto de medidas para tornar o financiamento bancário mais acessível às PME e avançar no desenvolvimento de mecanismos de financiamento alternativos. Além disso, inclui aspectos relacionados ao crowdfunding, securitização, etc.

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Solvência II

Âmbito: UE | Regulador: PE e C | Setor: Seguros | Tema: Seguros | Data de publicação: Novembro, 2009

Diretiva que regula e harmoniza a regulamentação de seguros da UE. Principalmente se refere à quantidade de capital que as companhias de seguros da UE devem manter para reduzir o risco de insolvência.

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Regulamento 648/2012, sobre derivativos de balcão, contrapartes centrais e repositórios de negociação (EMIR)

Âmbito: EU | Regulador: PE y C | Indústria: Mercado de capitais | Tema: Mercado de valores | Data de publicação: julho, 2012

Regulamento que estabelece normas em relação aos contratos de derivativos de balcão, entidades de contraparte central (CCP) e registros de operação com o objetivo de reduzir o Risco sistêmico, aumentando a transparência no mercado de derivados OTC e salvaguardando a segurança financeira.

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Lei de Mercado de Valores (texto atualizado)

Âmbito: Espanha | Regulador: CNMV | Indústria: Mercado de capitais | Tema: Mercado de valores | Data de publicação: outubro, 2015

Decreto Legislativo Real 4/2015 que aprova o texto revisado da Lei do Mercado de Valores Mobiliários com o objetivo de fortalecer a clareza e consistência das normas aplicáveis ao mercado de valores mobiliários através da integração e unificação dos referidos regulamentos, incluindo alterações da Lei 24/1988, do Mercado de Valores Mobiliários.

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Código de boa governança das sociedades listadas

Âmbito: Espanha | Regulador: CNMV | Indústria: Mercado de capitais | Tema: Governança | Data de publicação: fevereiro, 2015

Código de boa governança da CNMV que inclui um conjunto de princípios e recomendações para acompanhamento voluntário para garantir boa governança corporativa. No entanto, a Lei de Sociedades de Capital obriga as sociedades listadas a incluir no seu relatório anual de governança corporativa o grau de monitoramento ou, se aplicável, a explicação da falta de acompanhamento das recomendações.

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