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Resultados do teste de stress 2017 do sistema bancário do Reino Unido

Bank of England

Em março de 2017, o BoE iniciou o teste de stress de 2017 do sistema bancário do Reino Unido, no qual participaram 7 grandes bancos que representam cerca de 80% dos empréstimos concedidos pelos bancos regulados pela Autoridade de Regulação Prudencial (PRA) a economia real do Reino Unido.

O teste de stress de 2017 inclui, pela primeira vez, um cenário bienal exploratório (BES), juntamente com um cenário anual cíclico (ACS). O cenário da ACS é mais severo do que a crise financeira global (o PIB do Reino Unido cai 4,7%, os preços da habitação caem 33%, a taxa de juros do banco do Reino Unido aumenta e atinge 4%, etc.) enquanto o cenário do BES examina a evolução das estratégias de longo prazo dos principais bancos do Reino Unido com taxas de crescimento prolongadas baixas, um ambiente de baixas taxas de juros e um aumento das pressões competitivas nos banco varejistas causadas em parte pelo aumento do uso da tecnologia financeira (FinTech).

Neste contexto, o BoE publicou os resultados do teste de stress de 2017 do sistema bancário do Reino Unido. Esses resultados incluem dados agregados e individuais dos 7 bancos participantes.

Em geral, estima-se que o cenário de stress resultaria em perdas de £ 50MM nos primeiros 2 anos. No entanto, os bancos podem absorver essas perdas através das coberturas de capital que possuem, além de seus requisitos mínimos de capital. Do mesmo modo, estima-se que o índice agregado de CET1 seja reduzido de 13,4% em 2016 para um mínimo de 8,3% em 2018 e 13% em 2021. Em qualquer caso, o BoE estabelece que nenhum banco precisa reforçar sua posição de capital como resultado do exercício. Os testes de stress de 2017 mostram que o sistema bancário do Reino Unido é sólido em face de recessões profundas e simultâneas no Reino Unido e nas economias mundiais, grandes quedas nos preços dos ativos e um stress de custo resultante da falta de conduta.

Na nota técnica preparada pela Área de Pesquisa e Desenvolvimento da Management Solutions, são analisados ​​os principais resultados do teste de stress de 2017.

Resumo executivo

Sete bancos do Reino Unido participaram do exercício. Os resultados foram avaliados de acordo com o ACS de 2017 e 2017 BES, abordando as estimativas sobre a situação econômica no Reino Unido.

Âmbito de aplicação:

7 bancos que cobrem aproximadamente 80% dos empréstimos concedidos pelos bancos regulados pela PRA para a economia real do Reino Unido.

  • Barclays
  • HSBC
  • Lloyds Banking Group
  • Em todo o país
  • Royal Bank of Scotland Group
  • Santander Reino Unido
  • Standard Chartered

Conteúdo principal:

  • 2017 ACS - Capital: o cenário de stress reduziria o índice de capital de CET1 de 13,4% no final de 2016 para um mínimo de 8,3% em 2018, depois de considerar o impacto das ações de gestão e a conversão dos instrumentos de AT1. Individualmente, o impacto difere entre os distintos bancos.
  • 2017 ACS - Alavancagem: no cenário de stress, o índice de alavancagem agregado (LR) seria reduzido para um nível de 4,3%. Assim, seria superior ao limite exigido e ao ponto de referência sistêmico médio. Individualmente, todos os bancos estariam acima do limite exigido e o benchmark sistêmico médio.
  • 2017 ACS - Fatores que afetam CET1 e LR (por exemplo, margem de juros, despesas e impostos, provisões, etc.).
  • 2017 ACS - Conclusões: os bancos incorrerão em perdas de £ 50 milhões durante os primeiros 2 anos, que podem ser absorvidos através de amortecedores de capital. Devido a estas perdas, a taxa de amortecedor do capital contra-cíclico do Reino Unido aplicável a todas as entidades aumentou para 1%.
  • 2017 BES - Estimativas do banco: os bancos estimam que, no ano de 2017, o BES reflete o horizonte 2016-2023 e cobre o ROE, o CoE, a margem financeira líquida, os lucros anuais, os volumes de empréstimos, a participação de mercado, os índices de receitas não financeiras, capital e liquidez e os riscos para as projeções do banco.
  • 2017 BES - Conclusões: em geral, os bancos participantes poderiam se adaptar a um ambiente macroeconômico com baixas taxas de juros e baixo crescimento, sem ter que adotar grandes mudanças estratégicas ou assumir maiores riscos.

Clique aquí para acessar o documento (versão em Inglês)


Notas técnicas recentes:

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