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Modificações na abordagem IRB

European Banking Authority (EBA)

A EBA publicou um documento de debate em que expõe as principais ações a executar para melhorar o cenário da abordagem IRB.

Os modelos IRB têm demonstrado serem instrumentos válidos para a mensuração dos requerimentos de capital das instituições de crédito e empresas de serviços de investimento, dada sua especial sensibilidade ao risco.

Não obstante, apesar dos aspectos positivos dos modelos internos, o alto grau de flexibilidade do cenário IRB comprometeu a comparabilidade dos requerimentos de capital entre instituições, sendo muitas as que questionaram a integridade dos modelos IRB.

Neste sentido, a EBA publicou o Discussion Paper on the future of the IRB Approach. Este documento de debate técnico contém os progressos regulatórios dirigidos à melhoria do cenário IRB que a EBA executou e os que pretende executar em um futuro próximo. Assim, a resposta regulatória da EBA se divide em dois grandes blocos:

  • Revisão do cenário regulatório.
  • Consistência na supervisão e melhoria da transparência.

O documento de debate técnico contém ainda uma série de modificações que a EBA planejou abordar no médio-longo prazo. Entretanto, estas medidas não poderiam ser realizadas sob o cenário atual da CRR, já que seria necessária uma revisão legislativa por parte do Parlamento Europeu e do Conselho.
O documento de debate técnico tem como objetivo receber a opinião do setor em relação às modificações regulatórias propostas. Assim, as opiniões expressas neste documento não obrigam a EBA a desenvolver normas no futuro.

Na nota técnica elaborada pela Área de P&D da Management Solutions se apresenta um resumo executivo e análise dos principais aspectos do documento. Adicionalmente, inclui uma timeline com as principais normas que a EBA aprovará em um futuro próximo.

Resumo executivo

O documento de debate técnico se divide em três partes: revisão do cenário regulatório, consistência supervisora e transparência, e possíveis modificações no futuro.

Contexto

  • Capital Requirements Regulation (CRR) >and Capital Requirements Directive (CRD IV).

Regulamentação prévia

  • Instituições de crédito e empresas de serviços de investimento que receberam permissão por parte da autoridade competente para calcular seus RWA com modelos internos IRB.

 

Clique aqui para acessar o documento (Somente em Espanhol)

 


Notas técnicas recentes:

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