Em março de 2018, o Banco da Inglaterra iniciou o teste de estresse de 2018 do sistema bancário do Reino Unido, no qual 7 grandes bancos que representam aproximadamente 80% dos empréstimos concedidos à economia do Reino Unido por bancos regulados pelo Regulador Local (Prudential Regulation Authority – PRA). O teste de estresse de 2018 inclui um cenário anual cíclico (ACS) e é o primeiro exercício realizado sob os novos regulamentos contábeis da IFRS 9. O cenário da ACS inclui condições mais severas do que aquelas que ocorreram durante a crise financeira global (o PIB Reino Unido se reduz 4,7%, os preços de moradia caem 33%, a taxa de juros do banco do Reino Unido aumenta e atinge 4%, etc.).
Stress testing in the UK banking system 2018 results (BoE)
Neste contexto, o Banco da Inglaterra publicou em novembro de 2018 os resultados do teste de estresse de 2018 do sistema bancário do Reino Unido. Esses resultados incluem dados agregados e individuais dos sete bancos participantes.
Em geral, estima-se que o sistema do Reino Unido é resiliente a recessões profundas simultâneas, mais severas do que a crise financeira global de 2007, tanto no Reino Unido quanto no resto das economias globais. Assim, os principais bancos do Reino Unido continuaram a melhorar seus níveis de capital, registrando um índice agregado de CET1 no início do teste de estresse de 2018, 3,5 vezes maior do que o registrado antes da crise financeira global. Além disso, apesar de sofrerem perdas em linha com a crise financeira global, os bancos participantes registraram, em condições de estresse, níveis mínimos de um índice de capital de CET1 de 9,2% em 2019; e um ratio de alavancagem de nível 1 de 4,6% em 2018.
Na nota técnica preparada pela área de I&D da Management Solutions, são analisados os principais resultados do teste de estresse 2018.
Resumo executivo
Sete bancos do Reino Unido participaram do exercício. Os resultados foram avaliados de acordo com o cenário anual cíclico (ACS) de 2018, abordando estimativas sobre a situação econômica no Reino Unido.
Escopo de aplicação
- 7 bancos que cobrem aproximadamente 80% dos empréstimos concedidos pelos bancos regulados pelo Regulador Local (PRA) para a economia real do Reino Unido.
- Barclays
- HSBC
- Lloyds Banking Group
- Nationwide
- Royal Bank of Scotland Group
- Santander UK
- Standard Chartered
Conteúdo principal
- Capital: o cenário de estresse reduziria o índice de capital CET1 agregado de 14,5% ao final de 2017 para 9,7% em 2018, após considerar o impacto das ações de gestão e a conversão de instrumentos de AT1. A nível individual, o impacto difere entre os diferentes bancos.
- Alavancagem: no cenário de estresse, o índice de alavancagem agregada (LR) seria reduzido para um nível de 4,6% em 2018. Assim, estaria acima do limite exigido. No nível individual, o impacto difere entre os diferentes bancos.
- Fatores que afetam o CET1 e LR (por exemplo, deteriores, IFRS 9, despesas e impostos, etc.).
- Conclusões: os bancos continuaram a reforçar seus níveis de capital durante o ano de 2018. No nível individual, a adoção de medidas para melhorar não foi requerida de acordo com os resultados obtidos no teste de estresse de 2018.
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