En marzo de 2017, el BoE inició el stress test de 2017 del sistema bancario de UK, en el cual participaron 7 grandes bancos que representan en torno al 80% de los préstamos concedidos por bancos regulados por la Prudential Regulation Authority (PRA) a la economía real de UK.

El stress test de 2017 incluye por primera vez un escenario bienal exploratorio (BES) junto con un escenario anual cíclico (ACS). El escenario ACS es más severo que la crisis financiera global (el PIB de UK cae un 4,7%, los precios de las viviendas descienden un 33%, el tipo de interés bancario de UK aumenta y alcanza un 4%, etc.) mientras que el escenario BES examina la evolución de las estrategias a largo plazo de los principales bancos de UK ante unas prolongadas tasas de crecimiento bajas, un entorno de bajos tipos de interés, y un incremento de las presiones competitivas en la banca minorista ocasionados en parte por el aumento del uso de la tecnología financiera (FinTech).

En este contexto, el BoE ha publicado los resultados del stress test de 2017 del sistema bancario de UK. Estos resultados incluyen tanto datos a nivel agregado, como individuales de los 7 bancos participantes.

En general, se estima que el escenario de estrés supondría pérdidas de 50 MM£ durante los 2 primeros años. No obstante, los bancos podrían absorber dichas pérdidas a través de los colchones de capital con los que cuentan de forma adicional a sus requerimientos mínimos de capital. Asimismo, se estima que el ratio de CET1 agregado se reduciría de 13,4% en 2016 a un mínimo de 8,3% en 2018 y 13% en 2021. En cualquier caso, el BoE establece que ningún banco necesita reforzar su posición de capital como consecuencia del ejercicio. Los stress test de 2017 muestran que el sistema bancario de UK es sólido frente a profundas recesiones simultáneas en UK y en las economías mundiales, a grandes caídas en los precios de los activos y a un estrés de los costes derivado de una mala conducta.

En la nota técnica elaborada por el Área de I+D de Management Solutions se analizan los principales resultados del stress test de 2017.

Resumen ejecutivo

En el ejercicio participaron 7 bancos de UK. Los resultados han sido evaluados de acuerdo al 2017 ACS y 2017 BES, abordando estimaciones sobre la situación económica en UK.

Ámbito de aplicación

7 bancos que cubren aproximadamente el 80% de los préstamos concedidos por bancos regulados por la PRA a la economía real de UK.

  • Barclays
  • HSBC
  • Lloyds Banking Group
  • Nationwide
  • Royal Bank of Scotland Group
  • Santander UK
  • Standard Chartered

Contenido principal

  • 2017 ACS - Capital: el escenario de estrés reduciría el ratio de capital CET1 agregado de 13,4% a final de 2016 a un mínimo del 8,3% en 2018, después de considerar el impacto de las acciones de gestión y la conversión de instrumentos de AT1. A nivel individual, el impacto difiere entre los distintos bancos.
  • 2017 ACS - Apalancamiento: en el escenario de estrés, el ratio de apalancamiento (LR) agregado se reduciría hasta un nivel de 4,3%. Así, se situaría por encima del umbral requerido y del punto de referencia sistémico medio. A nivel individual, todos los bancos se situarían por encima del umbral requerido y del punto de referencia sistémico medio.
  • 2017 ACS - Factores que afectan al CET1 y LR (ej. margen de intereses, gastos e impuestos, provisiones, etc.).
  • 2017 ACS - Conclusiones: los bancos incurren en pérdidas de 50 MM£ durante los 2 primeros años, las cuales pueden ser absorbidas a través de los colchones de capital. Debido a estas pérdidas la tasa de colchón de capital contracíclico de UK aplicable a todas las entidades se ha incrementado al 1%.
  • 2017 BES - Estimaciones de los bancos: la estimación de los bancos en el BES 2017 refleja el horizonte 2016-2023 y cubre el RoE, el CoE, el margen de interés neto, las ganancias anuales, los volúmenes de préstamos, la participación de mercado, los índices de ingresos no financieros, capital y liquidez, y los riesgos para las proyecciones del banco.
  • 2017 BES - Conclusiones: en conjunto, los bancos participantes podrían adaptarse a un entorno macroeconómico con bajos tipos de interés y con un crecimiento bajo, sin tener que adoptar grandes cambios estratégicos o que asumir mayores riesgos.

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